نوع فایل:power point

قابل ویرایش:46 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

۱) VaR برآوردی از سطح زیان روی یک پرتفوی یا سبد سرمایه گذاری که به احتمال معین کوچکی (دراینجا۱%) پیش بینی می شود با آن مساوی شود و یا از آن تجاوز کند.

۲) به عبارت دقیق تر، سرمایه لازم برای یک بانک خاص حاصلی از مضربK در مبلغ  VaR با اطمینان ۹۹% و یک دوره۱۰روزه است که ضریبK  توسط نهادهای ناظر تنظیم میشود و حداقل مقدار آن ۳ است

 ۱)بازده دارایی مالی یا بدره سرمایه گذاری به صورت نرمال توزیع شده است. این پیش فرض باعث شده است که محاسبه  VaR به خصوص در مواردی که به صورت روزانه محاسبه می شود، به سادگی و با سرعت انجام شود.

 ۲)رابطه خطی میان عوامل ریسک بازار و ارزش دارایی یا دارایی های مالی برقرار است.

فهرست مطالب واسلایدها:

سرمایه گذاری

وظایف مدیریت مالی

روش های طبقه بندی بازارهای مالی

ریسک

بهینه سازی پرتفوی مدل مارکویتنز

دلایل استفاده از مدیریت ریسک

منابع ریسک مالی

سنجه های نوسان

سنجه های حساسیت

دیرش

تحدب

ارزش در معرض خطر (VAR)

روش شبیه سازی تاریخی

روش پارامتریک

ارزیابی عملکرد پرتفوی

معیار های ارزیابی عملکرد

معیار های ارزیابی عملکرد براساس ریسک بازار